PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^NQROBO с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

0.10

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

0.41

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

^NQROBO:

1.05

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

0.11

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

0.49

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.60%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.90%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NQROBO:

-25.05%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%.

^NQROBO

С начала года

-2.01%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

-5.53%

1 год

2.67%

3 года

4.14%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и ^GSPC

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и ^GSPC

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...