PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.52%
106.05%
^NQROBO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

-0.16

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

-0.06

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

^NQROBO:

0.99

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

-0.10

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

-0.46

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.16%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.46%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NQROBO:

-29.80%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

^NQROBO

С начала года

-8.23%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-4.73%

1 год

-1.63%

5 лет

6.10%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NQROBO: -0.16
^GSPC: 0.34
Коэффициент Сортино ^NQROBO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^NQROBO: -0.06
^GSPC: 0.61
Коэффициент Омега ^NQROBO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NQROBO: 0.99
^GSPC: 1.09
Коэффициент Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^NQROBO: -0.10
^GSPC: 0.34
Коэффициент Мартина ^NQROBO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^NQROBO: -0.46
^GSPC: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.34
^NQROBO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и ^GSPC

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.80%
-10.07%
^NQROBO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и ^GSPC

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.06% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
14.23%
^NQROBO
^GSPC